که در آن و اپراتور مرتبه اول هستند . اکنون فرضیه صفر عبارتست از اگر در واقع برابر با صفر باشد می توانیم معادله قبلی را به صورت زیر بنویسیم.
این معادله بیانگر این است که تفاضل مرتبه اول سری زمانی Yt ( که یک فرایند گام تصادفی است ) ساکن است ، زیرا بنا به فرض Ut یک اختلال سفید ( اختلال خالص) می باشد ، اکنون اگر از یک سری زمانی یک مرتبه تفاضل گرفته شود ( تفاضل مرتبه اول) و این سری زمانی تفاضل گرفته شده ساکن باشد ، آنگاه سری زمانی اصلی انباشته از مرتبه اول می باشد و به صورت F(1) نشان داده می شود(همان منبع ، ۳۳-۳۶).
به طور کلی اگر از یک سری زمانی d مرتبه تفاضل گرفته شود ، انباشته از مرتبه d یا I(d) می باشد. بدین ترتیب هر گاه یک سری زمانی انباشته از مرتبه یک یا بالاتر باشد، یک فرایند ساکن به طور مترادف به صورت I(0) مورد استفاده قرار می گیرد. برای بررسی غیرایستا بودن سری زمانی نظیر Yt رگرسیون را براورد کرده و بررسی می کنیم که آیا P از لحاظ آماری برابر با یک می باشد یا خیر. متاسفانه مقدار t که بدین ترتیب بدست می آید حتی در نمونه های بزرگ از توزیع t استیودنت پیروی نمی کند ، تحت فرضیه H0 آماره آزمون t که در این روش محاسبه می شود آماره J(tav) نامیده می شود ، که مقادیر بحرانی آن به روش شبیه سازی مونت کارلو توسط دیکی فولر به صورت جداول آماری محاسبه شده است. در ادبیات اقتصاد سنجی آزمون t به آزمون دیکی فولر (DF) مشهور می باشد . توجه داشته باشیم که اگر فرضیه صفر (P=1) رد شود ( یعنی سری زمانی ساکن باشد) می توانیم از تابع آزمون t استیودنت استفاده نماییم. اگر قدر مطلق آمارهT محاسباتی بزرگتر از قدر مطلق مقادیر بحرانی T ( یعنی قدر مطلق DF یا DF مک کینان ) باشد ، آنگاه فرضیه مبتنی بر ساکن بودن سری زمانی را رد نمی کنیم. از طرف دیگر اگر مقدار T محاسباتی ( قدر مطلق آن) کمتر از مقدار بحرانی باشد ، سری زمانی غیر ایستا خواهد بود ( نوفرستی ،۱۳۸۷ ،۳۷)
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
۴-۲-۲ پایایی متغیرهای مدل
پیش از آزمون فرضیه های تحقیق ، به دلیل آن که ماهیت متغیرهای تحقیق از نوع سری زمانی و برگرفته از داده های سری زمانی است و از سوی دیگر در فرضیه ها از روش حداقل مربعات معمولی برای تخمین استفاده شده است و شرط لازم برای استفاده از مدل رگرسیونی خطی به روش حداقل مربعات معمولی برای تخمین الگوی مورد نظر استفاده برای آزمون فرضیه ها پایداری متغیرهای الگوست، بایستی آزمون پایایی و ناپایی برای متغیرهای تحقیق انجام شود. برای این منظور از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته(ADF) استفاده می کنیم.
فرضیات H0 و H1 در مورد این آزمون به شرح ذیل بیان می شوند:
H0 متغیر مورد نظر ریشه واحد دارد :
H1 متغیر مورد نظر ریشه واحد ندارد( بیان ایستایی متغیر)
نتایج بدست آمده آزمون دیکی فولر در سطح متغیرها در جدول(۴-۱) نشان داده شده است.
جدول(۴-۱): نتایج آزمون دیکی فولر برای متغیرهای الگو
متغیرها | تعداد وقفه مناسب | عرض از مبدا | روند | Augmented Dickey-Fuller test statistic | مقدار بحرانی مک کینون | سطح معنی داری | ||
۱% | ۵% | ۱۰% | ||||||
ضریب پراکندگی | Level | + | + | -۳٫۵۸ | -۴٫۴۲۰ | -۳٫۲۵۸ | -۲٫۷۷۱ | ۰٫۰۳۱ |
دارایی ثابت به کل دارایی | Level | + | + | -۳٫۴۸۷ | -۴٫۴۲۰ | -۳٫۲۵۹ | -۲٫۷۷۱۹ | ۰٫۰۳۶۳ |
سود عملیاتی به فروش |
آخرین نظرات