Du

Dl

فرضیه دوم

۶۷۰/۱

۴۲۱/۱

۹۲۵/۱

۴-۳-۲-۳- آزمون نرمال بودن توزیع خطاها
یکی از مفروضات رگرسیون این است که خطاهای معادله دارای توزیع نرمال با میانگین صفر هستند. برای بررسی نرمال بودن خطاهای معادله، منحنی اجزای خطا در مدل رگرسیون رسم می‌گردد، همان­گونه که در نمودار ۴-۱ مشخص شده، در مدل رگرسیونی فرضیه دوم میانگین توزیع خطاها تقریباً صفر، و انحراف معیار آن نزدیک به یک (۹۴۹/۰) است، در نتیجه توزیع خطاهای مدل رگرسیون نرمال می­باشد.

نمودا ۴-۱- منحنی اجزاء خطاها

۴-۳-۲-۴- ناهمسانی واریانس ها
یکی از موضوعات مهمّی که در اقتصاد سنجی به آن برخورد می‌کنیم موضوع واریانس ناهمسانی است. واریانس ناهمسانی به این معناست که در تخمین مدل رگرسیون مقادیر جملات خطا دارای واریانس های نابرابر هستند. به منظور برآورد واریانس ناهمسانی در این تحقیق از آزمون وایت استفاده شده است. نتایج حاصل از این آزمون به صورت زیر بیان می شود:
جدول۴-۸- نتایج حاصل از ناهمسانی واریانس

شرح

آماره وایت

P-value

نتیجه آزمون

مدل فرضیه دوم

۱٫۹۸۱

۰٫۴۶۲

عدم وجود ناهمسانی

نتایج حاصل از آزمون وایت در جدول (۴-۸) آورده شده است. نتایج نشان دهنده این است که آماره‏های F مدل فرضیه دوم در سطح خطای ۰۵/۰ معنی دار نیستند. در نتیجه فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود ناهمسانی واریانس در بین دادهای مدل در سطح خطای ۵٫/. تایید می شود. نتایج حاصله نشان دهند عدم وجود ناهمسانی واریانس در بین داده های مدل است بنابراین از مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS) استفاده می شود.
۴-۳-۲-۵- آزمون هم خطی متغیرهای مستقل
با توجه به جدول ۴-۹، میزان تولرانس و عامل واریانس برای تمامی متغیرهای مستقل بیشتر از ۲/۰ ، و عامل تورم واریانس نیز بسیار نزدیک به ۱ است (از ۵ خیلی کمتر است)، در نتیجه فرضیه عدم وجود هم‌خطی بین متغیرهای مستقل تایید می‌شود.
جدول ۴-۹-آزمون هم‌خطی بین متغیر‌های مستقل